选好猎物，如何猎杀？张盛采用了组合拳策略，核心是融券卖空正股加买入深度虚值看跌期权。
针对选定的个股，他通过国际券商平台借入股票卖出，建立空头头寸。这部分头寸提供了基础的下行收益，但风险相对可控。
深度虚值看跌期权是张盛策略的灵魂，也是风险与收益的放大器。
他精心选择行权价远低于当前市价、波动率相对较低的期权合约。这种期权极其便宜，如同购买极其廉价的“灾难保险”。一旦股价发生极端暴跌，跌穿行权价，其价值将呈指数级飙升，带来恐怖的杠杆收益。然而，如果股价未能在期权到期前暴跌至行权价以下，这些期权将一文不值，投入的少量权利金全部归零。这是对市场黑天鹅事件发生时间点的精准赌博。
张盛将大部分资金作为保证金，支撑相对稳健但收益有限的融券卖空头寸。而买入深度虚值期权的权利金，仅占总资金的5%-10%。这如同用少量“彩票”去博取惊天巨奖，即使彩票全废，也不伤及根本。
他设定了严格的止损纪律，正股卖空部分，若股价反向突破关键阻力位并伴随成交量放大，则坚决止损平仓；期权部分，则视为沉没成本，除非发生极端行情，否则不做额外追加。
他像精算师一样计算着希腊字母：Delta极低，Gamma在价格接近行权价时会飙升，Theta每天在缓慢侵蚀权利金，而Vega则像沉睡的火山，一旦市场恐慌，隐含波动率暴增，即使价格还未跌到行权价，期权价值也可能因恐慌情绪而上涨。
整个春天，张盛像一个隐形的幽灵，在美股市场悄然布下他的“空”军阵地。账户里，那些深度虚值的看跌期权持仓，如同埋藏在平静市场土壤下的地雷，静默无声，成本低廉，等待着那个可能永远不会到来的引爆时刻。
市场在震荡中缓慢上行，欧债危机的新闻时好时坏，张盛的期权时间价值在一点点流逝。压力如同绳索，在缓慢收紧。他需要一场真正的风暴。
喜欢重生2009：从彩票开始发家致请大家收藏：(m.suyingwang.net)重生2009：从彩票开始发家致三月天更新速度全网最快。