海乐公司组织了一大批的技术员来试图验证方舟在论文中的所写所作。
不过，这些都是后话了。
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眼下，方舟他们三人依旧在忙着围绕股票的波段属性建立量化模型的工作。
在昨天的工作当中，方舟找到了一种新型的研究方法——即时间序列与时空序列的时域和频域上的统计方法。
这种将信号学上面的数据处理方法运用到金融学上来，显然有些不太适应。
因为信号系统对于不同频率的信号要求做到实时相应无延迟，而金融系统对于不同频率波段的响应是不同的，有些会被保留，有些会被滤掉。
华国的股市以人为主，主要受到各种情绪的爆发导致市场动向发生急剧的变化。
以人性揣摩人性，尚且不足，更何况，用机械式冰冷的模型来给人的思维定性。
因为要研究股价的走向，方舟特意去开通了一个国内A股的证券账号，用于查看不同个股之间的动向。
同时在电脑上模拟出来一个小程序，使用模拟盘对建立的模型进行预测，最终得到这一量化模型若运行在大A，年收益率最多不超过15%的。
《万古神帝》
换做一般的基金经理，或许会很满意这个收益，但是方舟并不满意。
既然要追求极致，那就极致到底咯。
大A是人性和政策导向的市场，除了打板的玩家玩的很爽以外，其他的玩家都是一种被大A反复rou搓的感觉。
所以，方舟决定，下一步，进入量化模型的天堂——美股和期货的市场当中，去检测实际的收益。
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